| Titre : | Mathématiques financières |
| Auteurs : | Pierre Devolder, Auteur ; Mathilde Fox, Auteur ; Francis Vaguener, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e édition |
| Editeur : | Paris : Pearson, 2025 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-326-00346-0 |
| Format : | 467 p. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Actions ; Actualisation (mathématiques financières) ; ALM (gestion actif-passif) ; Annuités (mathématiques financières) ; Convexité (mathématiques financières) ; Courbe des taux ; Duration (mathématiques financières) ; Emprunt ; Emprunt obligataire ; Finance stochastique ; Immunisation (mathématiques financières) ; Intérêt (économie) ; Mathématiques financières ; Portefeuille d'actions ; Portefeuille patrimonial ; Risque financier ; Taux de rentabilité (mathématiques financières) |
| Résumé : |
• Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. • Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. • Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions, des options et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : • Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. • Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. • De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. • Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Un manuel clair et actualisé, précis d’un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes. + Nouvelle édition Un nouveau chapitre sur les modèles stochastiques de taux d'intérêt - pour comprendre la logique de modélisation des taux en univers incertain - pour pouvoir utiliser quelques modèles classiques + Inclus sur le site Pearson • Des ressources en accès libre : - Une partie des corrigés des problèmes du livre - Des fiches thématiques complémentaires (rappels mathématiques sur les dérivées et les différentielles, fiches sur le paradoxe de Saint-Pétersbourg, sur les estimations par splines cubiques, etc.) • Des ressources numériques supplémentaires sont également proposées aux enseignants. Visitez notre site www.pearson.fr pour plus d’informations. (Source éditeur) |
| Note de contenu : |
L'intérêt L'actualisation Les annuités Choix d'investissement et taux de rentabilité interne Les emprunts indivis Les emprunts obligataires Courbe des taux Les produits de taux Duration et immunisation Convexité et ALM Les actions Introduction à la gestion de portefeuille Mesure du risque Introduction à la finance stochastique Modèles stochastiques de taux d'intérêt |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _51 Mathématiques | Livre | 51/33 DEV MAT 4e | Empruntable sur demande | Disponible |
